8 November 2565

เปิดประวัติ Jim Simons จากนักคณิตศาสตร์ สู่เทรดเดอร์ระดับท็อป

เรื่องPatihanUhas

ยอดวิว : 6,130

ประวัติ Jim Simons (จิม ไซมอนส์) นักคณิตศาสตร์ สู่เทรดเดอร์รวยล้านล้านบาท Jim Simons จิม ไซมอนส์ นักคณิตศาสตร์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลก “อัลกอริทึม” ทำนายหุ้นในทางคณิตศาสตร์ ทำให้จิม ไซมอนส์ กลายเป็นมหาเศรษฐีวอลล์สตรีท วันนี้ Uhas จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับที่มาที่ไปของอาจารย์จิม เทรดเดอร์กันว่าจุดเริ่มต้นมาจากอะไร ทำไมถึงประสบความสำเร็จได้อย่างมหาศาล ติดตามได้เลยครับ

สารบัญ

ประวัติ Jim Simons (จิม ไซมอนส์) นักคณิตศาสตร์ สู่เทรดเดอร์รวยล้านล้านบาท

ทำความรู้จักกับ Jim Simons (จิม ไซมอนส์)

คุณคิดว่าใครเป็นผู้ดำเนินการกองทุนควอนตัมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก? ไม่มีนักลงทุนคนไหน ไม่ว่าจะเป็น วอร์เรน บัฟเฟตต์, จอร์จ โซรอส , ปีเตอร์ ลินช์, สตีฟ โคเฮน หรือ เรย์ ดาลิโอ จะสามารถลงทุนได้ผลตอบแทนสูงได้เท่ากับ จิม ไซมอนส์ ผู้ก่อตั้งกองทุนเรเนซองส์ เทคโนโลยี อีกแล้ว นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 กองทุนเมดัลเลียนของ เรเนซองส์ ได้สร้างแทนที่ 39% ต่อปี (66% ก่อนค่าธรรมเนียม)

กองทุน Medallion สามารถเอาชนะกองทุน Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett ผลตอบแทนต่อปีประมาณ 16% และดัชนี S&P 500 10% ต่อปี ในช่วงเวลาเดียวกันเลยทีเดียว กองทุน Medallion ของจิม ไซมอนส์! .. คือหนึ่งในตำนานกองทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เป็นกองทุนที่สร้างสถิติผลตอบแทนสูงสุดในวอลล์สตรีต ระหว่างปี 1988-2018

ตั้งแต่ปี 1988 – 2018 Jim Simons สร้างผลตอบแทนสูงถึง 39% ต่อปี ขณะที่ George Soros อยู่ที่ 32% ส่วน Warren Buffett อยู่ที่ 21% จุดเด่นของกองทุน Medallion คือใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์โดยใช้คอมพิวเตอร์เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของราคาในเครื่องมือทางการเงิน และใช้เทคนิคการประมวลผลสัญญาณทางการเงิน เช่น การจดจำรูปแบบ ซึ่งสิ่งนี้ทำให้กองทุนของจิม ไซมอนส์ ยืนหนึ่งเหนือตลาด

มาทำความรู้จักศาสตราจารย์คณิตศาสตร์จิม ไซมอนส์ หรือ เจมส์ แฮร์ริส ไซมอนส์ เขาเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอเมริกันและเป็น ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์เศรษฐีพันล้านที่ใจบุญ เขาเป็นที่รู้จักในฐานะนักลงทุนเชิงปริมาณ (การวิเคราะห์เชิงปริมาณคือการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติ)

ภาพจาก https://forexclub.pl/en/jim-simons-matematyk-ktory-pobil-rynek-kapitalowy/

ประวัติโดยย่อของ Jim Simons (จิม ไซมอนส์)

ปี 1938 เกิดในครอบครัวชาวอเมริกันเชื้อสายยิว และเติบโตขึ้นมาในเมืองบรู๊คลินที่ประเทศสหรัฐฯ
ปี 1958 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ในวัย 20 ปี
ปี 1961 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ด้วยวัยเพียง 23ปี
อาชีพหลังเรียนจบคืออาจารย์สอนหนังสือที่ฮาร์วาด และ MIT โดยเขาเป็นอาจารย์ที่มีอายุน้อยที่สุด
ปี 1964 หลังจากนั้นถูกเรียกตัวให้ไปทำงานเป็นนักถอดรหัสให้กับทางหน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา (NSA) ในช่วงสมัยสงครามเวียดนามในปี1964 (เขาอยู่ในทีมวิจัยของกองการสื่อสารการวิจัยของสถาบันเพื่อการวิเคราะห์กลาโหม หรือIDA)
ปี 1968 เมื่ออายุได้ 29 ปี เขาถูกไล่ออกจาก NSA เพราะว่ามีความคิดเรื่องสงครามเวียดนามที่ไม่ตรงกันกับหัวหน้าผู้บังคับบัญชาขององค์กร
หลังจากนั้นได้ไปทำงานที่มหาวิทยาลัยสโตนีย์บรูก ในนิวยอร์กเป็นนักคณิตศาสตร์และได้ทำงานร่วมกับชิง เชน เฉิน (Shiing-Shen Chern) นักคณิตศาสตร์ชาวเอเชียที่มีชื่อเสียมากที่สุด
ปี 1976 จิม ไซมอนส์ได้ชนะรางวัล Oswald Veblen Prize สำหรับเรขาคณิต
ปี 1968-1978 หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสโตนี บรู๊ค
ปี 1982 – 2010 ก่อตั้งและดำรงตำแหน่ง CEO และประธานของ Renaissance Technologies
กองทุน Medallion ใช้โมเดลกล่องดำเป็นกลยุทธ์การลงทุน สามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยได้สูงถึง39% ต่อปี (66% ก่อนค่าธรรมเนียม) (กองทุน Medallion เปิดให้ลงทุนเฉพาะพนักงานในบริษัท ทั้งพนักงานปัจจุบัน และพนักงานเก่าเท่านั้น)
เคยขาดทุนมากเสียจนเกือบต้องปิดกองทุน
ปัจจุบันมีทรัพย์สินทั้งหมด $28.1 Billion
เขาบริจาคเงินส่วนตัวก่อตั้งมูลนิธิช่วยเหลือสังคมเพื่อการกุศล

ประวัติ Jim Simons (จิม ไซมอนส์) แบบละเอียด

ชีวิตในวัยเด็กและการศึกษาของ Jim Simons (จิม ไซมอนส์)

James Harris Simons, Jim Simons, James Simons, James H Simons จะเรียกแบบไหนก็ได้ แต่คนส่วนมากมักจะเรียกเขาว่า “Jim Simons” จิม ไซมอนส์ เกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 1938 ที่ประเทศสหรัฐฯ (ปัจจุบันอายุ 84 ปี) เขาเกิดมาในครอบครัวชาวอเมริกันเชื้อสายยิว โดยเป็นลูกคนเดียวของ Marcia Simons และ Matthew Simons ครอบครัวนี้อาศัยอยู่ที่บรู๊คลิน รัฐแมสซาชูเซตส์ เพราะว่าพ่อเขาเป็นเจ้าของโรงงานรองเท้าอยู่ที่นี่

จิม ไซมอนส์ ตอนเป็นเด็กเขามีความชอบและหลงใหลในการสำรวจธรรมชาติ และมีแนวโน้มชอบอะไรที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เมื่ออายุได้ 14 ปี ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ เขาได้ทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดในร้านขายอุปกรณ์ทำสวน เจ้าของร้านได้ถามเขาว่า หากเรียนจบมัธยมแล้วจะไปเรียนที่ไหนต่อ เขาไม่ลังเลที่จะตอบว่าเขาอยากเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT)

ในปี 1955 จิม ไซมอนส์ได้รับการยอมรับให้เข้าเรียนใน MIT อันทรงเกียรติ เขาใช้เวลาอย่างเพลิดเพลินที่ MIT ตั้งใจเรียนเป็นอย่างมากและมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นนักคณิตศาสตร์ให้ได้ โดยพื้นฐานบ้านของทางบ้าน จิมไซมอนส์เป็นนักธุรกิจอยู่แล้ว เขาจึงหัวการค้ามาตั้งแต่เด็ก ทำงานเก็บเงินในวันหยุด

พอเรียนมหาวิทยาลัย MIT จิม ไซมอนส์ก็เปิดโรงงานผลิดกระเบื้องปูพื้นไวนิลและท่อ PVC โดยร่วมหุ้นกับเพื่อนร่วมชั้น ที่เป็นชาวโคลัมเบีย 2คน ซึ่งพ่อของเขาจิม ไซมอนส์ได้ร่วมหุ้นลงทุนด้วย

ในปี 1958 เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ MIT หลังจากนั้นได้เดินทางไปท่องเที่ยวจากบอสตันไปยังโบโกตา ประเทศโคลอมเบียด้วยสกู๊ตเตอร์ และต่อปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์ที่ University of California ที่นั่นเขาทำงานภายใต้การดูแลของ Bertram Kostant ซึ่งศาตราจารย์คณิตศาสตร์คนนี้ได้พิสูจน์แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับการจำแนกประเภทของ “กลุ่มโฮโลโนยี” ที่เกิดขึ้นในเรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ของโมเมนตัมเชิงมุมเป็นปริมาณ(Riemannian manifolds)

Bertram Kostant เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอเมริกันที่ทำงานเกี่ยวกับทฤษฎีการแทนค่า เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ และฟิสิกส์คณิตศาสตร์ อีกทั้งเขายังเป็นอาจารย์ของ Jim Simons และ Shiing Shen Chern อีกด้วย

จิม ไซมอนส์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในปี 1961 ในวัย 23ปี

ชีวิตวัยทำงานของ Jim Simons (จิม ไซมอนส์)

หลังจากที่เรียนจบปริญญาเอก เขาเริ่มอาชีพเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่ฮาร์วาด และ MIT โดยถือว่าเป็นอาจารย์ที่มีอายุน้อยที่สุด ช่วงสงครามเวียดนาม ในปี 1964 หน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติ:National Security Agency (NSA) มีปฏิบัติการที่พรินซ์ตัน

จึงได้ทำการจ้างนักคณิตศาสตร์เพื่อที่จะให้ไปโจมตีรหัสลับหรือเป็นนักถอดรหัส ด้วยค่าจ้างที่แพงและใช้เวลาในการทำงานไม่นาน เวลาที่เหลือสามารถทำการศึกษาคณิตศาสตร์ตามความชอบของแต่ละบุคคลได้ ดังนั้นสิ่งนี้จึงดึงดูดใจจิม ไซมอนส์ให้ไปทำงานรวมกับ NSA

จิม ไซมอนส์ ในช่วงที่ทำงานให้กับ NSA เมื่อตอนอายุ 29 ปี เขาถูกไล่ออกจาก NSA เพราะว่ามีความคิดเรื่องสงครามเวียดนามที่ไม่ตรงกันกับหัวหน้าผู้บังคับบัญชาขององค์กร

จุดเริ่มต้นของ Jim Simons (จิม ไซมอนส์)

ก่อนหน้านั้นผู้บังคับบัญชาได้ตีพิมพ์บทความในนิตยาสาร The New York Times ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการชนะสงครามเวียดนาม บังเอิญว่าก็มีนักข่าวจาก Newsweek มาสัมภาทณ์จิม ไซมอนส์ เกี่ยวกับความคิดเห็นของจิมเกี่ยวกับสงครามเวียดนาม เขาก็บอกกับทางสำนักข่าวไปว่า “ผมให้ความสนใจในศาสตร์ของคณิตศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ ถ้าสงครามจบลงผมก็จะกลับไปเป็นนักคณิตศาสร์ ”

หลังจากให้สัมภาษณ์เสร็จ เขาก็ได้ไปบอกกับผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานนั้น ทั้งหมดที่เขาพูดกับนักข่าว ต่อมาผู้บังคับบัญชาได้โทรไปรายงานให้ พล.อ.แมกซ์เวลล์ ดาเวนพอร์ต เทย์เลอร์ หลังจากนั้นภายใน 5นาที จิม ไซมอนส์ถูกไล่ออกจากตำแหน่ง ***นิตยาสาร Newsweek ได้ตีพิมพ์ว่า “ไม่ใช่ทุกคนที่ทำงานให้กับ แมกซ์เวลล์ ดาเวนพอร์ต เทย์เลอร์จะเห็นด้วยกับการทำสงครามเวียดนาม”

Maxwell D. Taylor : พล.อ.แมกซ์เวลล์ ดาเวนพอร์ต เทย์เลอร์ เป็นนายทหารอาวุโสและนักการทูตของกองทัพสหรัฐ ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20

(1901-1987) ดำรงตำแหน่งนายพลแห่งกองทัพสหรัฐ
(1961-1962) “ทหาร” ผู้ทำหน้าที่แทนประธานาธิบดี
(1961-1962) ประธานคณะเสนาธิการร่วม
(1964-1965) เอกอัครราชทูตเวียดนาม
(1965- 1969) ที่ปรึกษาพิเศษอธิการบดี

หลังจากที่โดนไล่ออก จิม ไซมอนส์ก็ไปได้งานที่มหาวิทยาลัยสโตนีย์บรูกในนิวยอร์กเป็นนักคณิตศาสตร์และได้ทำงานร่วมกับเฉิน (Shiing-Shen Chern) ทั้งสองคนนี้เป็นลูกศิษย์ของ Bertram Kostant จิม ไซมอนส์ ได้กล่าวชมเฉินว่า “เฉินเป็นนักคณิตศาสตร์ที่เก่งที่สุดในศตวรรษนี้” ทั้งสองร่วมกันคิดค้นทฤษฎี “Chern – Simons Theorem”

ภาพจาก www.semanticscholar.org

ชิง เชน เฉิน – นักคณิตศาสตร์ชาวเอเชียที่มีชื่อเสียมากที่สุด เขาจบปริญญาเอกคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Harvard เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติ จีนได้เริ่มติดต่อกับต่างชาติอีก

เฉินได้ตอบรับเชิญไปทำวิจัยหลังปริญญาเอกที่ Institute for Advanced Study (IAS) ที่ Princeton ในรัฐ New Jersey เรื่อง Characteristic Classes ในวิชา Differential Geometry เพราะนักคณิตศาสตร์อาวุโสที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น Oswald Veblen และ Hermann Weyl ต่างก็สนใจผลงานของ Chern มาก เฉินไปทำงานที่ IAS เป็นเวลา 2 ปี และเริ่มมีชื่อเสียง เพราะได้ร่วมงานกับจิม ไซมอนส์ ซึ่งทั้งสองจึงพากันค้นพบทฤษฎี Chern – Simons Theorem

ในช่วงวัยอายุ 30 ปลายๆ เขาเริ่มเบื่อกับคณิตศาสตร์บ้างเล็กน้อย แล้วที่สำคัญตอนนั้นก็มีเงินไม่มากนัก ทำให้เขาสนใจเข้ามาเทรดในตลาดการเงิน โดยเมื่อเข้าเทรดไปสักพัก ก็เริ่มศึกษาข้อมูลการเคลื่อนไหวของกราฟราคา พบว่ามันดูเหมือนมีโครงสร้างบางอย่างอยู่ในนั้น

เมื่ออายุ 44 ปี เขาตัดสินใจออกมาตั้งบริษัทกองทุนชื่อว่า “Renaissance Technologies” แนวทางลงทุนที่เขาวาดภาพไว้ในหัว คือการซื้อขายตามสูตรคำนวณเชิงคณิตศาสตร์และสถิติ ที่สามารถคาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคตได้

หลังจากนั้นจิม ไซมอนส์ก็ได้จ้างพวกนักคณิตศาสตร์จำนวนหนึ่งและเริ่มสร้างแบบจำลองอะไรบางอย่างที่เขาเคยทำตอนอยู่ที่ IDA (Institute for Defense Analyses) หรือตอนที่อยู่ NSA นั่นแหละ

จิม ไซมอนส์ออกแบบอัลกอริธึมต่างๆ และทดสอบมันในคอมพิวเตอร์ เพื่อดูว่าอันไหนใช้ได้ อันไหนใช้ไม่ได้ เขาทดสอบทุกอย่างเท่าที่จะทดสอบได้ วิเคราะห์จากข้อมูลในอดีต ทุกอย่างจริงๆ ไม่ว่าจะสภาพดินฟ้าอากาศ ความคิดเห็นทางการเมือง รายงานประจำปี อะไรก็ตามที่สามารถดึงข้อมูลมาได้ เพื่อที่จะหาความไม่ปกติบางอย่างของราคา

โดยเชื่อว่าสมมติฐานตลาดที่มีประสิทธิภาพนั้นมันไม่ถูกต้อง เขาบอกว่า “ความไม่ปกติบางอย่างอาจเป็นเรื่องบังเอิญ(สุ่ม) แต่ถ้าคุณมีข้อมูลมากพอ คุณสามารถบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลย คุณสามารถเห็นความผิดปกติที่ยังคงอยู่เป็นเวลานานอย่างมีนัยสำคัญ”

เมื่อกองทุน Hedge fund ของเขาโตขึ้นเรื่อย ๆ ก็มีการจ้างพวกหัวกะทิทางคณิตศาสตร์เข้ามาเรื่อย ๆ และยังลามไปถึงพวกนักบินอวกาศ นักฟิสิกส์ และอะไรทำนองนี้เพราะเขาเชื่อในผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์มากกว่า สัญชาติญาณ การพูดคุยกับบริษัท หรือแม้กระทั่งการนั่งวิเคราะห์งบการเงิน ดูเหมือนจะไม่ใช่แนวทางของเขา และนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของกองทุนกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ที่อยู่ภายใต้การบริหารของ จิม ไซมอนส์

รางวัลและความสำเร็จของ Jim Simons (จิม ไซมอนส์)

เขาได้รับรางวัล AMS Oswald Veblen Prize ในปี 1976 จากผลงานด้านเรขาคณิตและโทโพโลยี
Simons ได้รับรางวัลวิศวกรการเงินแห่งปีจากสมาคมวิศวกรการเงินระหว่างประเทศ
ในปี 2014 เขาได้รับเลือกเข้าสู่ National Academy of Sciences of the USA

ชีวิตส่วนตัวและครอบครัวของ Jim Simons (จิม ไซมอนส์)

จิม ไซมอนส์ หลีกเลี่ยงและไม่ค่อยให้สัมภาษณ์ เรื่องชีวิตส่วนตัวสักเท่าไหร่ เขาเคยแต่งงาน 2 ครั้งและมีลูก 5 คน การแต่งงานครั้งแรกของเขากับนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์บาบาราห์ ไซมอนส์ มีลูกด้วยกัน 3 คน ชาย 2 หญิง 1 และจบลงด้วยการหย่าร้าง

และแต่งงานครั้งที่ 2 กับ บาบาราห์ ไซมอนส์ ปัจจุบันเขาแต่งงานกับมาริลีน ฮอว์รีส์ ไซมอนส์ มีลูกด้วยกัน 2 คน

ลูกทั้ง 5 คน จิม ไซมอนส์

ออเดรย์ ไซมอนส์
ลิซ ไซมอนส์
นาธาเนียล ไซมอนส์
นิโคลัส ไซมอนส์
พอล ไซมอนส์

ลูกชายสองคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ในปี 1996 พอลถูกรถชนเสียชีวิตที่ลองไอส์แลนด์เมื่ออายุได้ 34 ปี ในปี 2003 นิโคลัส จมน้ำตายที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เมื่ออายุได้ 24 ปี

งานการกุศล

เขาและภรรยาของก่อตั้งมูลนิธิ Simons ขึ้นในปี 1994 องค์กรการกุศลสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและสุขภาพ และการวิจัยทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ https://www.simonsfoundation.org/
ในปี 2004 เขาก่อตั้ง Math for America ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีภารกิจในการปรับปรุงการศึกษาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา https://www.mathforamerica.org/
มูลนิธิ Simons บริจาคเงิน 150 ล้านดอลลาร์ เพื่อก่อตั้ง Simons Center for Geometry and Physics ที่มหาวิทยาลัยStony Brook เป็นของขวัญที่ใหญ่ที่สุดสำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ ในประวัติศาสตร์ของนิวยอร์ก https://news.stonybrook.edu/newsroom/press-release/general/121411simonsfoundation/

จุดกำเนิดกองทุน Renaissance Technologies และ Medallion Fund

ในหัวข้อนี้ เราจะพูดถึงกองทุน Rennaisance / Medallion ตั้งแต่การเริ่มต้น วิธีการทำงาน ผู้อยู่เบื้องหลัง และผลการดำเนินงานท่ามกลาง Covid-19

จุดเริ่มต้นของการกำเนิดกองทุน

หลังจากที่โดนไล่ออกจาก NSA เขาก็ได้กลับไปคลุกคลีกับการวิเคราะห์วิจัยในคณิตศาสตร์ อายุก็ 30กว่าๆ จะขึ้น 40 แล้ว ยังไม่รวยสักที ความรู้สึกตอนนั้นคืออยากรวยเป็นมหาเศรษฐี จิม ไซมอนส์พูดว่า “ตอนที่ผมเพิ่งเริ่มเทรด ผมรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับคณิตศาสตร์เล็กน้อย มันเป็นตอนที่ผมมีอายุ 30 ปลาย ๆ ผมมีเงินเพียงน้อยนิด ผมเริ่มเทรดและมันไปได้ดีมาก ๆ ผมทำเงินได้จำนวนมากโดยโชคล้วน ๆ ซึ่งมันยังไม่ใช่โมเดลทางคณิตศาสตร์”

โดยส่วนตัวแล้วเขาเก่งในด้านคณิตศาสตร์ ดังนั้นด้วยมั่นใจสุดขีด ถ้าเป็นเรื่องตัวเลข เขาเชื่อว่าตัวเองเก่งไม่แพ้ใครแน่นอนจึงเกิดไอเดียสร้างเงินที่ว่า “ทำไมไม่ลองถอดรหัสตัวเลขในตลาดหุ้น เพื่อสร้างเงินมหาศาลดูบ้างล่ะ?”

ต่อมาเมื่ออายุ 44 ปี เขาตัดสินใจออกมาตั้งบริษัทกองทุนชื่อว่า Renaissance Technologies แนวทางลงทุนที่เขาวาดภาพไว้ในหัว คือการซื้อขายตามสูตรคำนวณเชิงคณิตศาสตร์และสถิติ ที่สามารถคาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคตได้เพราะเขาเชื่อว่า การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ มีรูปแบบที่พิสูจน์ได้ด้วยสมการตัวเลขซ่อนอยู่และถ้ามันขึ้นลงผิดไปจากปกติที่ควรเป็น ก็อาจมีโอกาสทำกำไรได้

อย่างไรก็ตาม ในตอนแรกที่โมเดลยังไม่สมบูรณ์ บริษัทลองใช้วิธีถือลงทุนระยะยาวซึ่งประสบความล้มเหลว ขาดทุนไปถึง 40% จนต้องหยุดพักกิจการชั่วคราวแต่เขายังไม่ถอดใจ จิม ไซมอนส์เร่งศึกษาข้อมูล เพื่อพัฒนาสูตรคำนวณให้สำเร็จโดยจ้างนักคณิตศาสตร์ นักฟิสิกส์ และนักสถิติ มาช่วยคิดอีกแรงจนสุดท้ายเขาก็ประสบความสำเร็จในการหาวิธีที่เหมาะสม..ซึ่งนักวิชาการเหล่านั้นบ้างก็มาจากเพื่อนเก่าของที่เคยทำงานอยู่ NSA ด้วยกัน

ในแต่ละวันกองทุน Renaissance Technologies จะเก็บข้อมูลต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับราคาสินทรัพย์กว่าหลายพันกิกะไบต์ เข้ามารวมกับฐานข้อมูลเดิมอีกหลายล้านกิกะไบต์ ตั้งแต่ยุคปี 1700 แล้วใช้อัลกอริทึมคอมพิวเตอร์นำข้อมูลเหล่านั้นทั้งหมด ไปแทนค่าในสูตรสมการหลายตัวแปรและคัดกรองสินทรัพย์ที่ราคาเคลื่อนไหวต่างจากรูปแบบปกติ เพื่อมองหารูปแบบ (Pattern) บางอย่างที่ซ่อนอยู่ ซึ่งมนุษย์เราอาจไม่สามารถรับรู้มันได้ โดยส่วนมากรูปแบบเหล่านี้ มักจะเป็นช่องว่างในการทำกำไรจากความผันผวนระยะสั้นมาก ๆ ของราคา

จากนั้นจะปล่อยให้ระบบ AI ทำหน้าที่ซื้อขายโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากอารมณ์ความโลภหรือความหวาดกลัวของมนุษย์ ในเวลาที่ราคาผันผวน เคยมีนักข่าวไปสัมภาษณ์ไซมอนส์ถึงมุมมองต่อตลาดหุ้นเขาตอบเพียงว่า “ไม่มีความเห็น เพราะคอมพิวเตอร์คือสิ่งที่ให้ความเห็น และเราแค่ทำตามที่มันบอกเท่านั้น”

ด้วยเหตุนี้ Renaissance Technologies จึงกลายเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ที่เข้าไปเก็งกำไรในสินทรัพย์หลากหลายประเภท และปิดสถานะทันทีเมื่อราคากลับสู่ภาวะปกติ โดยจะถือครองสินทรัพย์เฉลี่ยแค่ราว 2 วัน ผลปรากฏว่า วิธีนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม

กองทุนหลักของบริษัทชื่อว่า “Medallion Fund” สร้างสถิติผลตอบแทนสูงสุดในวอลล์สตรีตโดยระหว่างปี 1988-2018 นั้น Medallion Fund ทำกำไรเฉลี่ย 66% ต่อปี และหลังจากหักค่าธรรมเนียม ก็ยังเหลือผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง 39% ต่อปี ในปี 2018 กองทุน Renaissance Technologies เคยสร้างรายได้และมีขนาดสินทรัพย์เป็นประวัติการณ์ยืนอันดับหนึ่งเทียบเคียงกับกองทุน Hedge fund ระดับโลกอย่าง Bridgewater

แม้แต่ช่วงเดือนมีนาคม 2020 ที่โลกเผชิญกับเหตุการณ์ระบาดของ COVID-19 จนตลาดหุ้นถูกเทขายอย่างหนัก เช่น ดัชนี S&P 500 ติดลบไปราว 7% แต่กองทุนนี้กลับมีผลตอบแทนบวก 9.9% สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นผลมาจากการปรับปรุงข้อมูลและสูตรคำนวณอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

แนวคิดเองเรื่อง “คณิตศาสตร์” กับการลงทุนของ Jim Simons (จิม ไซมอนส์)

เนื้อหาในหนังสือที่ Gregory Zuckerman ได้เขียนไว้ ปลายปี 2018 ตลาดเริ่มถูกเทขายลงมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ จิม ไซมอนส์ อยู่ระหว่างการพักร้อนที่แคลิฟอร์เนียร์ และเกิดมีสัญญาณเตือนขึ้นมาบนหน้าจอของเข้า เขาตัดสินใจโทรปรึกษากับเหล่าผู้จัดการกองทุน

เพื่อถามถึงการป้องกันความเสี่ยงนอกเหนือจากโมเดลที่ตั้งไว้ ในท้ายที่สุด กองทุนตัดสินใจที่จะยึดตามโมเดลเดิม และพบว่า “หากคุณยึดมั่นในโมเดลและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการวิเคราะห์มาอย่างดีแล้ว หลังจากนั้นคุณจะสามารถโดดเด่นกว่าตลาดได้”

สรุปเกี่ยวกับประวัติการเทรดของ Jim Simons (จิม ไซมอนส์)

ปัจจุบันปี 2022 จิม ไซมอนส์เป็นบุคคลร่ำรวยอันดับที่ 43 จากการจัดอันดับของ Forbes โดยมีทรัพย์สิน 28.1 Billion ขณะที่ Renaissance Technologies บริหารสินทรัพย์อยู่ราว $130 billion เขาได้ประกาศรีไทร์จากบริษัทไปแล้วตั้งแต่ปี 2010 ซึ่งนี่คือ Portfolio Renaissance Technologies Holdings สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

หากใครอยู่ประวัติของจิม ไซมอนส์เพิ่มเติมให้อ่านหนังสือ The Man Who Solved the Market ที่เขียนโดย Gregory Zuckerman (เกร็กกอรี่ ซัคเกอร์แมน) เรื่องราวของนักคณิตศาสตร์ลึกลับ ผู้บุกเบิกการเทรดด้วยอัลกอริทึม ทำนายหุ้นในทางคณิตศาสตร์ จนกลายเป็นนักลงทุนผู้สร้างผลตอบแทนสูงที่สุดในโลก