เคล็ดลับการเทรดด้วย Moving Average เทรดด้วย EMA

EMA (Exponential Moving Average) คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลที่ได้จากการคำนวณของเส้นค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ (Moving Average : MA) ซึ่งมีข้อดีตรงที่เคลื่อนไวได้เร็วกว่า และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาที่ไวกว่าการคำนวณแบบธรรมดา (Simple Moving Average: SMA)

EMA จัดเป็นเทคนิค Indicator ยอดนิยมที่เทรดเดอร์ไว้ใช้วิเคราะห์กราฟเพื่อเกร็งกำไร  โดยจะตั้งค่าเส้น EMA แตกต่างกันออกไป ตามระยะเวลาการเทรดสั้น เทรดยาว โดยที่นิยมหลักๆ จะมี EMA5, EMA10, EMA20, EMA25, EMA50 และ EMA200 วัน

สำหรับใครที่สนใจที่จะเทรดด้วยเทคนิคนี้ Uhas ได้สรุปเคล็ดลับการเทรดด้วย Moving Average เทรดด้วย EMA ให้ได้กำไร โดยอ้างอิงเนื้อหามาจากช่อง Rayner Teo เทรดเดอร์ผู้โด่งดัง ที่มีผู้ติดตามในช่อง Youtube กว่า 1.55 ล้านคน จะน่าสนใจแค่ไหนไปดูกันเลย!

การเทรดด้วย Moving average (MA) ดีจริงไหม?

ผมจะบอกว่าในช่วงแรกๆ ที่เริ่มเทรด ผมเป็นเหมือนวิญญาณเร่ร่อนที่หลงทางอยู่ ล่องลอยอยู่ตามฟอรั่มการซื้อขาย บล็อก และเว็บไซต์ต่างๆ พยายามเรียนรู้เกี่ยวกับการซื้อขาย

ดังนั้นโดยธรรมชาติปกติโดยทั่วไปแล้ว หนึ่งใน Indicators ที่ผมค้นพบแรก ๆ คือเส้น Moving average (MA)

• สัญญาณซื้อ : เกิดขึ้นเมื่อราคาตัดเส้นค่าเฉลี่ยคลื่อนที่ของตัวมันเอง จากด้านล่างขึ้นด้านบน
• สัญญาณขาย : เกิดขึ้นเมื่อราคาตัดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของตัวมันเอง จากด้านบนลงล่าง

ผมได้ลองทำตามนั้นแล้ว แต่ก็ขาดทุนย่อยยับหาความสำเร็จไม่ได้ และตอนนั้นผมก็ได้ข้อสรุปเลยว่า การใช้ MA สำหรับผมมันได้ผลเลย มันไม่มีประโยชน์อะไรเลย

แต่ 2-3 ปี หลังจากนั้น ผมได้เรียนรู้มากขึ้น มีประสบการณ์มากขึ้น และก็ได้ค้นพบว่า MA ไม่ได้ไร้ประโยชน์อย่างที่ผมเคยคิดตอนนั้นผมอาจจะไร้เดียงสาเกินไป

ผมอยากจะอธิบายให้ถูกต้อง สมมุติว่าพยายามจัดการแข่งขันรถให้กับ Ferrari และ Toyota ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วที่ Ferrari จะต้องชนะ Toyota  เพราะว่าด้วยความแรงม้าของเครื่องยนต์ที่ cc ใหญ่กว่า

แต่คุณจะบอกว่า Toyota Vios เป็นรถที่ไร้ค่าก็ไม่ได้ เพราะว่าอย่างน้อยมันก็สามารถบรรจุคนได้เยอะกว่าเป็นเหมือนรถครอบครัว อีกทั้งยังประหยัดน้ำมันและมีราคาที่ถูกกว่าอีกด้วย

ประเด็นที่ผมจะพูดคือถึงแม้ว่า Toyota ไม่สามารถเอาชนะ Ferrari ได้โดยตรง แต่มันก็ยังมีข้อดีอื่น ๆ  สรุปได้ว่า ไม่ว่าจะเป็น  Ferrari หรือ Toyota  ก็มีข้อดีแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่ที่ว่าตรงไหนจะตอบโจทย์ผู้ใช้มากกว่ากัน

• Toyota = Moving Average (รถ Toyota ก็เหมือนกับ Moving Average)

และในวันนี้ผมจะเอาความลับการซื้อขายที่ผมได้เรียนรู้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มาแนะนำให้กับทุกคน ผมจะมาบอกว่าช่วงเวลาไหนดีต่อการเข้าซื้อ ให้เทรดตามเส้นทางที่มีแนวต้านน้อยที่สุด เพื่อให้เราสามารถเพิ่มความน่าจะเป็น

ของการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จได้ และคุณสามารถใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) เพื่อปรับแนวโน้มของตลาดได้

เวลาที่เราเปิดกราฟขึ้นมา เราจะไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าและตอบฟันธงได้ทันทีว่าหุ้นนี้จะขึ้นต่อ หรือลงต่อ แนวโน้มเป็นอย่างไร?

นี่คือคำตอบที่เส้นค่าเฉลี่ยช่วยได้ สภาวะไร้แนวโน้ม ที่เรียกว่า Sideway ราคาจะวิ่งออกด้านข้าง จุดสังเกตเส้นค่าเฉลี่ยจะวิ่งเป็นแนวนอน ส่วนในสภาวะที่มีแนวโน้มเกิดขึ้น เส้นค่าเฉลี่ยจะเคลื่อนที่ด้วยความชัน ยิ่งแนวโน้มชัดเจนเท่าไร องศาก็จะชันมากขึ้น!

ใช้ Moving Average ทำอะไรได้บ้าง?

• ใช้ Moving Average สำหรับดูแนวโน้มของราคา
• ใช้ Moving Average หาแนวโน้มที่แข็งแรง
• ใช้ Moving Average สำหรับดูแนวรับแนวต้าน

ใช้ Moving Average สำหรับดูแนวโน้มของราคา

หลักการทำงานของ Moving Average  คือ การนำราคาที่มีความผันผวนของแต่ล่ะวัน มาหาค่าเฉลี่ยให้มัน Smooth มากขึ้น โดยจะแสดงเป็นเส้นเรียบ (Smooth) ในกราฟเพื่อให้ดูง่ายและสะดวกต่อการใช้บอกแนวโน้ม (Trend) ของตลาดที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร เพื่อใช้เป็นแนวทาง(คาดการณ์) แนวโน้มในอนาคตว่าควรจะไปทางไหน

ยกตัวอย่าง

การคำนวณค่าเฉลี่ย เช่น หากช่วงเวลาที่ตั้งไว้คือ 5 ค่าปัจจุบันจะระบุค่าเฉลี่ยสำหรับ 5 ช่วงเวลาที่ผ่านมา

1, 2, 3, 4, 5

สมมุติว่า ราคาบนชาร์ตของคุณคือ $1 $2 $3 $4 $5 ดังนั้น สิ่งที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ห้าช่วงเวลา

SMA (5) = ($1+ $2+ $3+$4+$5) / 5 = $3

ดังนั้น ราคาปัจจุบันคือ $3

ใช้ Moving Average หาแนวโน้มที่แข็งแรง

Relative strength คือ การหาตลาดที่แข็งแกร่ง

ยกตัวอย่าง

US dollar / Singapore dollar (USD/SGD)

จะเห็นได้ว่าตอนนี้ราคาอยู่ต่ำกว่า EMA 50

มาเปรียบเทียบกันกับ US dollar / Chinese Yuan (USD/CNY)

ถ้าดูผิวเผินจะคล้ายกับ US dollar / Singapore dollar (USD/SGD) แต่ถ้าสังเกตดี ๆ จะเห็นได้ว่า ราคา US dollar / Chinese Yuan (USD/CNY) อยู่เหนือกว่า EMA50

ดังนั้นสัญญาณที่แข็งแกร่งกว่า (Relative strength) คือ US dollar / Chinese Yuan (USD/CNY)

แต่ในกรณี ถ้าสัญญาณอยู่เหนือค่า EMA50 ทั้งสองจะทำอย่างไรดี?

• Australia dollar / Japanese yen (AUD/JPY)

• New Zealand dollar / Japanese yen (NZD/JPY)

ในกรณีนี้ให้ดูที่ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นราคากับเส้น MA

จะเห็นได้ว่า New Zealand dollar / Japanese yen (NZD/JPY) มีระยะห่างที่เยอะกว่า นั้นแสดงให้เห็นว่า นี่คือสัญญานที่แข็งแกร่งกว่า (Relative strength)

เทคนิคเทรดด้วย Moving Average เพื่อหาตลาดที่แข็งแกร่ง

เรามาดูกันในกราฟของ Palladium Futures ใครก็มองออกว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น รีบๆ ซื้อก่อนที่มันจะเป็นตลาดขาลง จากมุมมองเชิงตรรกะของผม ถ้าคุณมองกราฟย้อน จะเห็นว่าแต่ละช่วงจะมีการย้อนกลับลงของกราฟอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 หรือ MA50 ดูได้จากภาพด้านล่าง

วิธีที่ปลอดภัยที่สุด คือ อย่ารีบซื้อ รอให้กราฟวิ่งลงมาใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 (MA50)

ตอนนี้ดูตรงที่เส้นสีดำที่มีค่าต่ำกว่า MA 200 ซึ่งปกติผมจะแนะนำตลอดว่า

• ถ้าราคาต่ำกว่า MA 200 แนะนำให้หาโอกาสในการ Shot
• ถ้าราคาสูงกว่า MA 200 แนะนำให้หาโอกาสในการ Buy

ในกรณีหากกราฟแกว่งขึ้นไป และมีการบรรจบกันของค่า EMA200 สิ่งนี้จะช่วยให้คุณซื้อขายบนเส้นทางที่ปลอดภัยหรือความเสี่ยงน้อย เพราะว่าเป็นการซื้อขายบนเส้นแนวทางที่มีแนวต้านน้อยที่สุด

แล้วคุณรู้เพิ่มความน่าจะเป็นของลักษณะเฉพาะ อย่าลืมว่าตอนนี้คุณกำลังซื้อขายกับแนวโน้ม ดังนั้นค่า 200 MA จึงเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์มากในการรู้ว่าคุณควรถือยาว หรือสั้น

ใช้ Moving Average สำหรับดูแนวรับแนวต้าน

Support and Resistance เส้นค่าเฉลี่ยนั้นยังสามารถทำหน้าที่ได้อีกหนึ่งอย่าง คือ เป็นเครื่องมือช่วยบอกแนวรับ แนวต้าน ในขาขึ้นราคาหุ้นชอบวิ่งกลับมาทดสอบแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย

ถ้ารับอยู่ก็มีโอกาสขึ้นต่อ ส่วนในขาลงก็กลับกัน ราคาหุ้นมักวิ่งทะยานขึ้นทดสอบแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยก่อน ถ้าไม่ผ่านถึงค่อยลงต่อ

เมื่อราคาวิ่งใกล้เข้าเส้นค่าเฉลี่ยให้จับตามอง เพราะนี่คือจุดสำคัญของการเปลี่ยนแปลงการกลับตัวของราคา

เส้นค่าเฉลี่ย (MA) จึงใช้เป็นกลยุทธ์และหาจุดเข้า – ออกได้ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเมื่อราคาทะลุเส้นค่าเฉลี่ย (แนวต้าน) หรือเพื่อ Stop loss ตอนราคาหลุดเส้น (แนวรับ)

คุณจะเห็นว่าตรงจุดนี้อยู่ต่ำกว่าเส้น 200MA ใน Daily Timeframe ผมจะไม่เข้าออเดอร์ เพียงเพราะราคาตอนนี้มันต่ำกว่าค่า 200 MA คุณอาจจะต้องใช้ดุลยพินิจเล็กน้อยเพื่อให้รู้ว่าอะไรมาก่อน

การดำเนินการด้านราคามักจะมาก่อนเสมอ กรณีนี้ราคาเข้ามาในบริเวณแนวรับนี้ถูกต้อง ผมอยากจะซื้อแม้ว่าราคาจะต่ำกว่า 200 MA ตามที่ผมพูดไว้ถูกต้องว่า 200 MA เป็นเพียงแนวทางสำหรับผู้ที่ยังใหม่ต่อการเทรด

สรุปเรื่องการเทรดด้วย Moving Average เทรดด้วย EMA

หากคุณยังไม่ทราบวิธีวิเคราะห์ตลาด คุณสามารถให้ความสนใจกับ MA 200 เพื่อมาเป็นแนวทางสำหรับการวิเคราะห์เทรดได้

ในฐานะผู้ตามเทรนด์ หากคุณต้องการขี่เทรนด์ขนาดใหญ่ในตลาด วิธีเดียวที่จะทำได้คือต้องมี Trailing Stop Loss โดยในขณะที่ตลาดเคลื่อนไหวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในความโปรดปรานของคุณ คุณจะติดตาม Stop Loss เพื่อล็อคผลกำไรไปพร้อมกัน