Supply & Demand Zones คือ อะไร โซนวิเคราะห์เห็นกำไร
Supply & Demand Zones คืออะไร โซนวิเคราะห์เห็นกำไร หนึ่งในโซนวิเคราะห์กราฟราคาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง ซึ่งผมเองก็ชื่นชอบการวิเคราะห์กราฟราคาด้วย Supply & Demand Zones
Supply & Demand Zones คือ อะไร
Supply & Demand Zones คือ โซนของราคาที่เกิดการซื้อและขายมาก หรือ ราคามาสัมผัสมาก เป็นช่วงที่มีแรงซื้อและแรงขายอย่างรุนแรง
กลยุทธ์การซื้อขาย Supply & Demand Zones ใช้ราคาที่กลับไปที่โซนเหล่านี้เป็นเกณฑ์การเข้าและออก กลยุทธ์นี้เป็นกลางต่อตลาดไม่ว่าจะเทรดใน forex markets, commodity futures, index CFDs etc. ก็ใช้หลักการเดียวกัน
โซนที่มีความต้องการซื้อ (Demand Zone)
Demand Zone คือ เป็นโซนที่ราคามาถึงแล้ว มักจะถูกรับเอาไว้ได้ (แนวคิดเดียวกับแนวรับ) เปรียบคือ ราคาเมื่อมาถึงโซนนี้แล้ว มันจะมีแรงซื้อเข้ามามากขึ้น เพื่อให้ราคาขึ้นกลับไป
โซนที่มีความต้องการขาย (Supply Zone)
Supply Zone คือ เป็นโซนที่ราคามาถึงแล้ว มักจะถูกต้านเอาไว้ได้ (แนวคิดเดียวกับแนวต้าน) เปรียบคือ ราคาเมื่อมาถึงโซนนี้แล้ว มันจะมีแรงขายเข้ามามากขึ้น เพื่อให้ราคาลงกลับไป
ทฤษฎี Wyckoff กับโครงสร้างตลาด
กฏแห่งอุปสงค์ และ อุปทาน ถือว่าเป็นหัวใจหลักของ Wyckoff ลองนึกถึง 3 แนวคิดที่ง่ายที่สุดในการเทรดในตลาดการเงิน
- เมื่ออุปสงค์มากกว่าอุปทาน ราคาก็จะสูงขึ้น
- เมื่ออุปสงค์เท่ากับอุปทาน ราคาจะไปด้านข้าง
- เมื่ออุปทานมากกว่าอุปสงค์ ราคาจะลงต่ำ
Richard Wyckoff (ริชาร์ด วิคคอฟฟ์) American investor เป็นหนึ่งในนักวิเคราะห์ตลาดกลุ่มแรกๆ เขาศึกษาตลาด จากการสังเกตพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคา หลักการที่จะพูดถึงนี้ ก็คือ “วัฏจักรการเคลื่อนไหวของราคา หรือ ตลาด” ที่ถูกขับเคลื่อนจาก Demand (แรงซื้อ) และ Supply (แรงขาย) เขาได้แบ่งช่วงระยะของตลาดไว้ 4 ช่วงด้วยกัน
- Accumulation: ระยะสะสม
- Markup: ในช่วงระยะนี้ ราคาหุ้นจะมีทิศทางขาขึ้น ในเทรนแนวโน้มหลัก
- Distribution: ระยะแจกจ่าย
- Markdown: ในช่วงระยะนี้ ราคาหุ้นจะมีทิศทางขาลง ในเทรนแนวโน้มหลัก
โซนอุปสงค์และอุปทานนั้นเรียกอีกอย่างว่าโซนสะสมและกระจายสินค้า
Wyckoff อธิบายขั้นตอนเหล่านี้โดย “Whale: ปลาวาฬ” ปลาวาฬนั้นเปรียบเสมือนดั่งสถาบันขนาดใหญ่เช่นธนาคารกลางในตลาดForex หรือกองทุนเฮดจ์ฟันด์ในตลาดหุ้น ซึ่งการซื้อและการขายของกลุ่มวาฬมักส่งผลกระทบต่อกราฟและการเปลี่ยนแปลงของราคาทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากเป็นผู้ที่มีกำลังในการซื้อขายมาก
- ผู้เล่นรายใหญ่เหล่านี้ไม่สามารถวางคำสั่งซื้อทั้งหมดในตลาดได้ในคราวเดียว พวกเขาจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการสะสม จนทำให้ราคาขยับขึ้น ทำให้เราเห็นแผนภูมิเป็น “โซนอุปสงค์ : Demand Zone ”
- ในทำนองเดียวกัน เมื่อพวกเขาขายตำแหน่ง มันไม่สามารถทำได้ทั้งหมดในคราวเดียว เนื่องจากแรงกดดันในการขายจะส่งผลให้ราคาลดลงอย่างรวดเร็วและลดผลกำไรของพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจึงทำการกระจายขายในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อลดผลกระทบต่อตลาด ทำให้เราเห็นแผนภูมิเป็น “โซนอุปทาน : Supply Zone”
เมื่อใดที่ “Whale: ปลาวาฬ” เข้ามาทำการซื้อขายในตลาด ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เกิดความไม่สมดุลในตลาด พวกเขามีอิทธิพลมากจนสามารถเพิ่มความผันผวนของตลาด ลดสภาพคล่อง
การวาด Supply Demand Base
ในแง่การซื้อขาย ฐานมักจะหมายถึงจุดต่ำสุดอีกวิธีหนึ่ง แต่ในบริบทของอุปสงค์และอุปทาน ฐานหมายถึงแท่งเทียนชุดเล็กๆ (โดยทั่วไปจะน้อยกว่า 10 แท่ง) ในการควบแน่นที่แน่นแฟ้น
ประเภทของ Supply & Demand
สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าอาจมีหลายช่วงของการสะสมในช่วงขาขึ้นและหลายช่วงของการกระจายตัวในช่วงขาลง ซึ่งเช่นเดียวกันกับรูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
รูปแบบการกลับตัวของ S&D
โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ
- Drop Base Rally (DBR) คือ ราคาเป็นเทรนขาลง (Drop) มาก่อน แล้วราคาเกิดการพักตัว (Base) จากนั้นราคาเปลี่ยนเป็นเทรนขาขึ้น (Rally)
- Rally Base Drop (RBD) คือ ราคาเป็นเทรนขาขึ้น (Rally) มาก่อน แล้วราคาเกิดการพักตัว (Base) จากนั้นราคาร่วงลงต่อ (Drop)
รูปแบบความต่อเนื่องของ S&D
โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ
- Rally Base Rally (RBR) คือ ราคาเป็นเทรนขาขึ้น (Rally) มาก่อน แล้วราคาเกิดการพักตัว (Base) จากนั้นราคาขึ้นไปต่อ (Rally)
- Drop Base Drop (DBD) คือ ราคาเป็นเทรนขาลง (Drop) มาก่อน แล้วราคาเกิดการพักตัว (Base) จากนั้นราคาร่วงลงต่อ (Drop)
สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากการทำความเข้าใจว่าตลาดอยู่ในช่วงใด เช่น แนวโน้มพื้นฐานคืออะไร และเกิดขึ้นนานเท่าใดแล้ว จะเป็นตัวกำหนดว่าโซนใดเป็นอุปสงค์และอุปทานเพื่อการเข้าเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ
ใน old trend คุณควรมองหารูปแบบการกลับตัวของ S&D
ใน new trend คุณควรมองหารูปแบบความต่อเนื่องของ S&D
ตัวอย่าง: กลยุทธ์การหา Supply & Demand Zones โดยใช้ 20 DMA ประกอบ
เราใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อน 20 วัน ( 20 day moving average) เพื่อดูแนวโน้มของตลาดในการค้นหาโซนอุปสงค์หรืออุปทาน
- รอให้ราคาตัดกับเส้น 20 day moving average
- ดูแท่งเทียนยาวๆ ที่เส้น20 DMA ตัด
- Mark โซนอุปสงค์ / อุปทาน โดยดูจากเทียงเทียนยาว (เหมือนในภาพ)
- ตั้งค่าเปิดออเดอร์ที่ price zone
- ตั้งค่า Stop loss ตรงจุดสิ้นสุดของ price zone
- ตั้งค่า take profit 3X risk: reward ratio and/or support / resistance level
เราจะรู้ความแข็งแกร่งของ Supply & Demand Zones ได้อย่างไร?
หลายคนมองข้ามจุดนี้ไปเยอะมาก จนทำให้ตอนเทรดเลือกโซนผิด หรือคิดไปเองว่าต้องรับหรือต้านได้แน่นอน แต่ไม่ได้นึกถึงว่ามันแข็งแรงพอจะรับหรือต้านได้จริงหรือไม่
1. ไส้เทียนยาว ยิ่งไม่แน่นอน
Narrow price range เป็นรูปแบบการบีบตัวแคบลงของราคา แสดงถึงการราคายังไม่สามารถเลือกทิศทางได้ หากทำการซื้อขายในช่วงเวลานี้ Breakout กว้างเกินไปหรือมีแท่งเทียนไส้เทียนยาวมากเกินไป จะแสดงถึงความไม่แน่นอนและมีโอกาสน้อยที่จะแสดงถึงการสะสมจากปลาวาฬ
2. ให้เช็คดูว่าแท่งเทียนน้อยกว่า 10 แท่งหรือไม่?
Demand Supply Zone ควรอยู่ระหว่าง 1 ถึง 10 แท่งเทียน ถ้ามากกว่านั้นจะไม่ใช่ Supply & Demand Zones เพราะถือว่าราคาวิ่งต่อไม่ไหว
3. ให้เช็คดูว่าราคาเคลื่อนไหวรุนแรงไหม
สิ่งที่เราต้องการเห็นในแท่งเทียนที่ Breakout ที่หนีออกนอกโซน Supply & Demand ต้องมีแท่งเทียน “Extended range candle” หรือ ERC เป็นลักษณะแท่งเทียนที่ยาวและมีไส้เทียนที่น้อย และต้องมีเนื้อเทียนมากกว่า 80% ของความยาวแท่งเทียนทั้งหมด อธิบายง่ายๆ ก็คือว่า หากมีแท่งเทียนยาว 100 จุด โดยวัดจากจุดต่ำสุดถึงจุดสูงสุดของแท่งเทียน แท่งเทียนนี้จะต้องมีเนื้อเทียนยาวกว่า 80 จุด นั่นเอง นี่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่ง
4. ให้เช็คดูกราฟราคาว่ายัง “สดใหม่” ไม่มีการทดสอบราคาหรือ Breakout
โซนที่ดีที่สุดคือช่วงที่ราคาไม่ได้กลับมาแตะที่ราคาตั้งแต่การ Breakout เช่นเดียวกับแนวรับและแนวต้าน ยิ่งโซนอุปทานและโซนอุปสงค์ได้รับการทดสอบมากเท่าไร โอกาสที่พวกมันจะล้มเหลวก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
5. ให้เช็คดูว่าอยู่ในช่วง Fakeout หรือ Spring หรือไม่?
ช่วง Fakeout คือ การเบรกแนวรับ-ต้านแบบผิดปกติ การเบรกหลอกว่ากราฟจะกลับตัวเป็นทิศทางฝั่งตรงข้ามแล้ว แต่จริงๆ ไม่ใช่ เพราะเกิดการหลอกของกราฟ นี่เป็นสัญญาณของผู้เล่นรายใหญ่ ‘หยุดล่า’ เพื่อหาสภาพคล่องเพิ่มเติมสำหรับการสะสม (Accumulation) หรือการแจกจ่าย (Distribution)
Source
https://www.flowbank.com/en/research/price-action-trading-strategy-supply-demand-zones/
Author:
