Drawdown คืออะไร

Drawdown คืออะไร ค่า DD กับ ความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน

Drawdown คืออะไร ค่า DD กับ ความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน ซึ่งในการเทรดนั้น ค่า DD บ่งบอกตัวเราได้ไม่น้อยเลย มันทำให้เราเห็นว่าตัวเราเองเทรดแบบไหน เทรดเสี่ยงขนาดไหน?

 

Drawdown คืออะไร ค่า DD กับ ความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน

Drawdown คือ % การเทรดขาดทุนของเรา ตัวอย่าง หากเรามีพอร์ตมูลค่า 1,000$ เทรดขาดทุนไป 500$ พอร์ตของเราจะมี Drawdown อยู่ที่ 50% แต่ปรากฎว่าเราเทรดได้กำไรเพิ่มขึ้นมา 2,500$ บวกกับทุนที่เหลืออยู่ 500$ ทำให้พอร์ตของเราตอนนี้อยู่ที่ 3,000$ แต่พอร์ตของเรายังมีค่า Drawdown อยู่ที่ 50% เพื่อบ่งบอกว่าเงินของเราเคยได้มีการติดลบไปถึง 50% ของพอร์ตลงทุนนั้นเอง

 

หากเราเทรดต่อจากทุน 3,000$ ซึ่งมาจากกำไร 2,000$ และมาจากต้นทุนของเรา 1,000$ การเทรดครั้งนี้ของเราขาดทุน -1,800$ แม้ภาพรวมของเราจะเป็นกำไร 200$ เพราะยังเหลือทุนอยู่ที่ 1,200$ แต่ Drawdown ของเราจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 60% ซึ่งมาแทนที่ 50% ที่เราเคยทำไว้ก่อนหน้า แม้ในอนาคตเราจะทำกำไรได้มากเท่าไหร่ก็ตาม แต่ค่า Drawdown จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง จนกว่าเราจะสร้างการติดลบที่มากกว่าค่าเดิมที่เราได้ทำไว้

 

จากที่ผมกล่าวมา ไม่ใช่การเทรดขาดทุนต่อครั้งนะครับ แต่เป็นภาพรวมการเทรดของเรา เช่น ในระหว่างเราเทรดจากทุน 3,000$ ครั้งแรกอาจจะขาดทุน 500$ ครั้งต่อไปอาจจะได้กำไร 500$ ทุนเราก็จะกลับมาเท่าเดิม แต่บทสรุปสุดท้ายพอร์ตของเรามี Equity ต่ำสุดลงมาถึง 1,200$ นั่นเอง จึงทำให้ พอร์ตนี้มีค่า Drawdown อยู่ที่ 60% ถึงแม้พอร์ตของเราจะไม่ได้ขาดทุน 60% ก็ได้

 

Drawdown กับ ความเสี่ยง

การมี Drawdown ที่สูงหมายความว่าอย่างไร สมมุติว่าคุณเห็นพอร์ตของผมมีกำไร 10,000% ใน 1 ปี หลายคนอาจจะมองว่าพอร์ตนี้น่าสนใจอยากจะทำ Copytrade แต่พอไปดู Drawdown มีค่าอยู่ที่ 100% แบบนี้หมายความว่า พอร์ตนี้เคยพอร์ตแตกมาแล้ว แต่ผมเติมเงินใหม่และการเทรดใหม่ครั้งนี้มีกำไรที่ 10,000% เพียงแค่นี้เราก็น่าจะเห็นภาพว่าการเทรดของผมนี้ไม่ค่อย Healthy เท่าไหร่

 

อีกตัวอย่าง สมมุติว่าคุณเห็นพอร์ตของผมมีกำไร 10,000% ใน 1 ปี หลายคนอาจจะมองว่าพอร์ตนี้น่าสนใจอยากจะทำ Copytrade แต่พอไปดู Drawdown มีค่าอยู่ที่ 90% แบบนี้หมายความว่า พอร์ตนี้เคยพอร์ตขาดทุนหรือมี Equity ลดลงมาเกือบหมดพอร์ตเลยนะ แสดงว่าการเทรดพอร์ตนี้ของก็ไม่ค่อย Healthy เท่าไหร่

 

Drawdown คืออะไร

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า แม้จะได้กำไรเท่าไหร่ก็ตาม แต่ Drawdown จะทำให้เราเห็นว่า พอร์ตเรามีความเสี่ยงเท่าไหร่ หรือพูดง่ายๆ คือ พอร์ตนี้เคยทรุดตัวลงไปเท่าไหร่นั้นเอง

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับโบรกเกอร์

รวมบทความที่น่าสนใจ ข้อมูล ควรรู้เกี่ยวกับโบรกเกอร์ การเทรด Forex ตัวไหนน่าเล่น คู่เงิน Forex ที่นิยมเล่น มีอะไรบ้าง เลือกอย่างไร  ให้เทรดเดอร์หมดปัญหา ตอบทุกข้อสงสัย เรื่องพื้นฐานที่ควรรู้ เพื่อให้เทรดเดอร์ได้เลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ