เทคนิค MACD Indicator การใช้ทำกำไร ในตลาดจริง

เทคนิค MACD Indicator การใช้ทำกำไร ในตลาดจริง กับ 3 กลยุทธ์ที่สามารถสร้างกำไรได้ทั้งตลาดกระทิงและตลาดหมี ในวันนี้ทีมงาน Uhas.com จะมาถอดรหัส เทคนิคการเทรด Forex ด้วย MACD ของ Teo Rayner ซึ่งเขาเป็นยูทูปเบอร์การเงินชื่อดัง ที่มีผู้ติดตามกว่า 1.55 ล้านซับ และวีดีโอนี้เขาได้ตั้งชื่อว่า ‘MACD Indicator Secrets: 3 Powerful Strategies to Profit in Bull & Bear Markets’

เทคนิค MACD Indicator การใช้ทำกำไร ในตลาดจริง

MACD เรียกเต็มๆ ว่า Moving Average Convergence Divergence คือเครื่องมือช่วยการยืนยันของการมองกราฟอีกชั้น เพื่อความถูกต้องและน่าจะเป็นในทิศทางที่จะเกิดขึ้น และสามารถบอกแนวโน้มได้ ว่าจุดไหนสมควรซื้อและสมควรขาย เพียงวิเคราะห์จากกราฟ MACD โดยดูจากการเคลื่อนไหวของ Overbought, Oversold และ Divergence

MACD เปรียบเสมือนได้ว่าเป็นราชาแห่ง Indicator Forex ที่ใช้ได้ดีกับทุกช่วงเวลา

• Overbought คือ อยู่ในสภาพที่มีแรงซื้อมากเกินไป อิ่มตัวขาขึ้น แต่ไม่ใด้หมายความว่าเป็นจังหวะขายเสมอไป เพราะการอิ่มตัวขาขึ้น กราฟอาจจะวิ่งต่อได้
• Oversold คือ อยู่ในสภาพที่มีแรงขายมากเกินไป อิ่มตัวขาลง แต่ไม่ใด้หมายความว่าเป็นจังหวะซื้อเสมอไป เพราะการอิ่มตัวขาลง กราฟอาจจะวิ่งต่อได้เหมือนกัน
• Convergence คือสัญญาณร่วมทาง เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ขึ้นก็ขึ้นคู่ ถ้าจะลงก็ลงคู่เหมือนกัน
• Divergence คือ เป็นการเคลื่อนไหวของกราฟทางเทคนิคที่ สวนทางกันหรือขัดแย้งกันระหว่าง ราคา และ Indicator ซึ่ง Divergence จะถูกแบ่งตามความเข้าใจเป็น 2 ประเภท คือ Bullish Divergence และ Bearish Divergence

3 เทคนิค MACD Indicator

ที่ Teo ใช้สร้างกำไรในตลาดกระทิงและตลาดหมี

1. วิธีระบุการสัญญาณกลับตัวของ momentum และ “ทำนาย” จุดเปลี่ยนของตลาด
2. วิธีเพิ่มอัตราการชนะของคุณ
3. วิธีระบุการซื้อขายที่มีโอกาสสูงในการฝ่าวงล้อม(Breakout)

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Indicator MACD

4 สิ่งที่คุณต้องจำเกี่ยวกับ MACD

1. MACD histogram ทำนายการกลับตัวที่เป็นไปได้
2. เทรนด์ได้รับการยืนยันเมื่อเส้น MACD อยู่ในแดนบวก
3. เพิ่มอัตราความสำเร็จของคุณโดยการรวมรูปแบบแผนภูมิเข้ากับ MACD
4. อดทนและรอการบรรจบกันของเส้น

ส่วนประกอบของ MACD

MACD มีอยู่ 3 ส่วนด้วยกัน

1. MACD Line คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ลักษณะเส้นเป็นแบบ Exponential โดยใช้ราคาปิดย้อนหลัง 12 วัน และ 26 วัน ตามลำดับ
2. Signal Line เป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential (EMA) ย้อนหลัง 9 วัน ของ MACD โดยที่ตัวมันเองไม่ใช่ Indicator อีกทั้งตัวเลขย้อนหลัง 9 วัน เป็นเพียงการตั้งค่าเริ่มต้นที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้กันเท่านั้น นักลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนตัวเลขให้เหมาะกับกลยุทธ์การซื้อขายในระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาวของตนเองได้
3. MACD Histogram คือ ระยะห่างระหว่าง MACD line กับ Signal line

Teo ใช้ตัวแปรดังนี้

• X = MACD line
• Y = Signal line
• P= MACD Histogram
• X-Y = P

เส้นสีน้ำเงิน คือ MACD line  (Y)

เส้นสีแดง คือ Signal line (X)

ในกรอบเส้นสีดำที่แท่งสีเขียว แท่งสีแดง คือ  MACD Histogram

การบอกสัญญาณของ MACD

• เส้นน้ำเงินตัดแดงขึ้น คือ สัญญาณ Buy
• เส้นน้ำเงินตัดแดงลง คือ สัญญาณ Sell

ภาพจาก medium.com/cryptoaddicts

วิธีหาค่าของเส้น MACD line

สูตรของ MACD Line คือ (12 day EMA- 26 day EMA)

(Y) เส้นสีน้ำเงิน = 26 day EMA

(X) เส้นสีแดง = 12 day EMA

X – Y = 2.6

MACD line = 2.6

วิธีหาค่าของเส้น Signal line

สูตรของ Signal line คือ 9 day EMA of MACD line

สมมุติว่า ค่าย้อนหลัง ของ 9 day EMA of MACD คือ 5,10,20,13,14,13,7,8,10 หารด้วย 9 ก็จะได้ค่า Signal line ออกมา

วิธีหาค่าของ MACD Histogram

สูตรของ Histogram คือ MACD line – Signal line ผลลัทธ์ออกมาคือค่าของ Histogram

Histogramใช้เพื่อวิเคราะห์ความถี่ของข้อมูลแล้วตัดสินใจ ค่าของ MACD Histogram จะเท่ากับส่วนต่างหรือระยะห่างระหว่างเส้น MACD กับ Signal line

• ค่าของ MACD Histogram เป็น(+) แปลว่า เส้น MACD อยู่เหนือเส้น Signal line
• ค่าของ MACD Histogram เป็น(-) แปลว่า เส้น MACD อยู่ใต้เส้น Signal line
• ค่าของ MACD Histogram เป็น (0) คือจุดตัดระหว่างเส้น MACD และ Signal line

ภาพจากในกรอบสีเหลืองเป็น Momentum ในทิศทางขาขึ้น จะเห็นได้ว่า EMA (12) อยู่เหนือ EMA (26) ดังนั้นค่า MACD จึงเป็น (+)

จากภาพด้านบนจะเห็นได้ว่า MACD มีเป็นค่าบวกและยิ่งมีค่าเป็นบวกมากขึ้น เพราะว่า เส้น EMA(12) ปรับตัวสูงขึ้นเร็วกว่าเส้น EMA(26) ทำให้เราเห็นว่าเส้น MACD เป็นเส้นที่มีแนวโน้มของทิศทางเป็นขาขึ้นในขณะที่มีค่าเป็นบวก (อยู่เหนือ Center Line)

เสริม.. บางคนอาจเปลี่ยนจำนวนวันย้อนหลังในการคำนวณเส้น EMA โดยไม่ใช้จำนวนวัน 12 วัน และ 26 วัน แล้วแต่ความถนันของบุคคล (คล้ายกับหลักการในการปรับจำนวนวันในการคำนวณเส้น Moving Average) และคุณสามารถใช้ Indicator ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ มาใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันได้

สรุป เทคนิค MACD

อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า MACD ใช้วิเคราะห์ Momentum ของราคา และจังหวะเข้าออกในช่วงที่ราคาเป็น Trend (Trend-following) ซึ่งเป็นสัญญาณ เข้า / ออก

Trend-Follow โดยถูกคำนวณมาจากค่าเฉลี่ยของราคา ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน

1. MACD Line
2. Signal Line
3. MACD Histogram

1. หาสัญญาณการกลับตัว Momentum และจุดเปลี่ยนแนวโน้ม

จากภาพจะเห็นได้ว่า ดูที่กรอบสีเหลือง เทโอบอกว่า เขาชอบซื้อเวลาเขาเห็นสัญญาณที่พุ่งแรงและเร็ว ดูมีแนวโน้มที่จะทะลุแนวต้าน  ต่างจากกรอบสีแดงที่ดูแล้วไม่ควรเสี่ยงเข้าไป กราฟดูๆแล้วเหมือนจะเป็น sideway

การใช้ Indicator MACD สำหรับตัวกรองแนวโน้ม หากเราระบุเส้น MACD ตัดเหนือเส้นสัญญาณในแผนภูมิกรอบเวลาที่สูงขึ้น (เช่น: รายสัปดาห์) เราก็สามารถดูได้ สำหรับโอกาสในการซื้อขายในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ MACD รายสัปดาห์เป็นผลที่ล้าหลังเมื่อเทียบกับกราฟรายวัน

สัญญาณการกลับตัวของ Momentum ดูจากอะไรได้บ้าง?

1. โครงสร้างตลาด ยกตัวอย่างเช่น เส้นแนวรับ, เส้น Trendline, etc
2. MACD histogram สามารถแสดง Momentum ที่แข็งแกร่งได้
3. สัญญาณการกลับตัวในลักษณะ Price reject หรือการปฎิเสธราคากลับอย่างรุนแรงนั้น

Momentum คืออะไร?

Momentum คือ แนวโน้มของราคา สมมุติราคาตอนนี้กำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แล้วมี Momentum ที่แข็งแกร่ง หมายความว่า ราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง มีแนวโน้มขึ้นต่อไปได้อีก เป็นต้น

ตัวอย่างที่ 1

ภาพคือ เงินปอนด์ (GBP) และ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)

จากภาพที่ลูกศรชี้ เป็นจุดเริ่มต้นของตลาดขาขึ้น แล้ว เทโอรู้ได้อย่างไรว่ามันเป็น Momentum ที่แข็งแกร่ง ?

ให้ทุกคนดูตรงที่ MACD histogram คุณจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างที่จะหนาและมีขนาดที่ใหญ่ เป็น Momentum ขาลงอย่างรุนแรง สิ่งนี้กำลังบอกว่ามี Momentum ที่แข็งแกร่งในตลาดนี้ และเมื่อใดก็ตามที่คุณเห็น Momentum ที่แข็งแกร่งมาในแนวรับ การกลับตัวของกราฟมันจะไม่พุ่งขึ้สูงพรวดในทันที พูดจากพฤติกรรมของตลาด แต่ทั้งทั้งนี้ทุกอย่างล้วนมีความเป็นได้เสมอ

การเรียนรู้ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ รูปแบบของแท่งเทียนพื้นฐาน ยกตัวอย่างเช่น

• Hammer
• Bullish Engulfing
• Price rejection ก็มีอยู่หลากหลาย Patterns

ภาพจาก Thinkmarkets.com 

ภาพจาก Thinkmarkets.com 

รูปแบบของแท่งเทียนพื้นฐานมีอีกมากมาย

จากภาพจะเห็นได้ว่า กราฟจะนิ่งไปสักช่วงหนึ่ง ก่อนที่จะมีสัญญานว่าตลาดกำลังจะพลิกตัวเปลี่ยนแนวโน้มของทิศทาง ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้จาก MACD ที่อยู่ด้านล่าง (ซึ่งถือได้ว่าเป็น Momentum ที่แข็งแกร่ง)

ตัวอย่างที่ 2

ภาพคือ เงินปอนด์ (GBP) และ เงิน เยน (JYP)

จากภาพจะเห็นได้ว่า Momentum ของ MACD ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งในแนวโน้มขาขึ้น

ตัวอย่างที่ 3

ภาพคือ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)  และ เงินยูโร (EUR)

2. Trend Filter (ตัวกรองเทรนด์)

ตัวกรองนี้จะช่วยลดความเสี่ยง ไม่ให้เราตัดสินใจว่าราคาจะมีการ Breakout ทันที เมื่อเห็นสัญญานว่ากราฟกำลังลง คุณสามารถสังเกตการลดลงอย่างรวดเร็วของราคา

อย่างไรก็ตามมีบางกรณีและบ่อยครั้งเมื่อกราฟอยู่ในรูปของ “เลื่อย” เป็นเวลานานโดยผันผวนในช่วงที่ค่อนข้างกว้าง ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้ที่ยังน้อยในประสบการณ์อาจจะสูญเสียเงินได้ง่าย ในส่วนของผู้เชี่ยวชาญอาจจะสามารถสร้างกำไรได้โดยตัวกรองเทรนด์

อันตรายของการซื้อขายโดยไม่ต้องใช้ตัวกรองแนวโน้มกัน

• มีสัญญาณหลอกปรากฏขึ้น
• Flat เป็นสาเหตุของการกดคำสั่ง Stop Loss
• ราคาในการพักตัวแทบไม่เคลื่อนไหว ซึ่งหมายความว่า แทบเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะทำเงินจากตลาดแบบนี้
• เพื่อไม่ให้ถูกไล่ออกจากตลาดในช่วงพักตัว จำเป็นต้องขยาย Stop Loss ให้กว้างขึ้น

Trend Filter

วิธีดูตัวกรองเทรนด์ให้สังเกตุดู 2 เส้นนี้ MACD line  กับ Signal line

• Timeframe ตัดกัน MACD line อยู่ด้านบน Signal line = Long bias
• Timeframe ตัดกันe MACD line อยู่ด้านล่าง Signal line = Short bias

ในการกรองเทรนด์ให้วิเคราะห์ใน Timeframe ที่ขยายใหญ่ขึ้น เราใช้ Time Frame D/Week/Month คู่กับ MACD ในการจับจังหวะซื้อขาย

Daily and weekly = ดูกราฟรายสัปดาห์ (Week TF): ควรอยู่ในทรงขาขึ้น แม้ว่าจะมี “การย่อตัว” ลงมาบ้าง แต่ภาพรวมยังเป็นขาขึ้น (ไม่หลุดจากเส้น Trend Line)

4 hours and daily = ดูกราฟรายวัน (Day TF): ราคาอาจมีการแกว่งตัว เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง จุดสำคัญคือใช้ เส้นแนวโน้ม เข้าช่วย // หากราคา “ไม่หลุดเส้นแนวโน้ม” ก็ยังสามารถ “ถือ” หุ้นต่อไปได้ // ถ้าราคา “หลุด” เส้นแนวโน้มขาขึ้น ให้ใช้ MACD ในการช่วยตัดสินใจ

1 hour and 4 hours = อาจจะย่อยเล็กลงมาอีกแล้วแต่ความถนัดของบุคคล

หากแท่งกราฟ MACD ยัง “เขียว” อยู่ ก็สามารถถือหุ้นต่อไปได้ หากเกิด “Dead Cross” ควรขายหุ้นออกมาก่อน

หากแท่งกราฟ MACD “แดง” ไม่ควรเข้าซื้อ จนกระทั่งเห็นสัญญาณ “Golden Cross” เส้นน้ำเงิน ตัด เส้นสีแดงขึ้นไป ก็เป็นสัญญาณเข้าซื้อ

สมมุติว่าเรา เทรดในกราฟรายสัปดาห์ (Week TF)

จากภาพด้านบน Week TF จะเห็นว่ามี การตัดกันของเส้น MACD line ที่อยู่ด้านบน Signal line ซึ่งถือว่าเป็นสัญญานซื้อ แต่เราต้องมาเปรียบเทียบกับ Daily TF เพื่อสร้างความแม่นยำด้วยการกรอง

ภาพแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ราคาปรับตัวในแนวโน้มขาลง สำหรับเทรดเดอร์ Forex อาจจะเหมาะกับออเดอร์ Sell

3. โอกาส ในการ Breakout

Breakout คือ การฝ่าแนวรับหรือแนวต้าน ตัวอย่าง สมมุติว่าตอนนี้ราคามีการวิ่งอยู่บริเวณแนวรับ การ Breakout คือ การที่ราคาทะลุแนวรับลงมาได้นั่นเอง เป็นต้น

1. มองหาจากโครงสร้างตลาด

การที่ Breakout จะเกิดขึ้น มันมักถูกระบุโดยแท่นเทียนที่ยาวมากและส่งสัญญาณการผันผวนของราคาในทันใดเหนือช่วงเวลาสั้นๆแท่งเทียนปิดเหนือระดับต้านหรือต่ำกว่าแนวรับ เมื่อคุณระบุจุด Breakout ได้แล้วงานของคุณคือทำนายว่าราคาจะขึ้นหรือลงนานเท่าไหร่ วิธีนี้คุณสามารถเข้าและออกการเทรดอย่างมั่นใจได้

2. MACD histogram แสดงให้เห็นถึง low-to-no momentum

การเคลื่อนไหวเป็นกระจุก มีแนวโน้มที่จะทำการ Breakout

จากภาพจะเห็นได้ว่า Histogram ค่อนข้างที่จะนิ่งนั้นเป็นสัญญาณเตือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ตลาดอาจจะขึ้นหรือลงก็ได้ แต่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน

ตามภาพด้านบน Teo ได้เลื่อนภาพมาเรื่อยๆ แสดงให้เห็นว่าราคาก่อนหน้านี้ที่เคยนิ่งสนิทตอนนี้ปรับตัวในแนวโน้มขาลง

สรุป 3 เทคนิค MACD ที่เทโอใช้สร้างกำไรในตลาดกระทิงและตลาดหมี

• Momentum
• Trend filter (คัดกรองเทรนด์)
• โอกาส ในการ Breakout

Source