รู้จักกับ Stochastic Oscillator คืออะไร

สำหรับใครที่เป็นมือใหม่เพิ่งเข้าวงการการเทรด Forex ได้ไม่นาน น้อยคนนักที่จะรู้ว่า indicator คือ ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่จะสามารถคำนวณการแกว่งของราคาได้ เพื่อให้เห็นภาพกันมากยิ่งขึ้น ตามไปอ่านรายละเอียดเพิ่มได้กันได้ที่บทความนี้กันเลยดีกว่า

Stochastic Oscillator คืออะไร

Stochastic Oscillator (STO) คือ Indicator ที่ใช้ในการหาสัญญาณในการแกว่งตัวของราคา ซึ่งถือเป็น Indicator ยอดฮิตสำหรับนักลงทุนที่มีการเทรด Forex โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนระยะสั้นแบบ Day Trade เนื่องจากสัญญาณที่ได้จะว่องไว แต่เมื่อสัญญาณว่องไวก็ต้องมีต้องมีสิ่งที่เสียตามมาคืออาจจะมีสัญญาณหลอกให้เห็นได้เช่นกัน

สูตรการคำนวณ Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator มีสูตรการคำนวณโดยการเปรียบเทียบราคาปิดปัจจุบัน (Close) กับราคาที่สูงสุด (High) และราคาที่ต่ำสุด (Low) ของราคาที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์ว่าราคาปัจจุบันอยู่ในช่วงการแกว่งตัวสูงหรือแกว่งตัวต่ำ ซึ่งตัวแปรสำคัญ 2 ตัวที่ใช้ในการคำนวณคือ %K ซึ่งหมายถึงตัวแทนของราคา ถือเป็นดัชนีหลักที่ใช้ในการพิจารณา และ %D หมายถึง การคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ SMA 3 วัน ของเส้น %K

ค่า %K คำนวณได้โดย %K = 100 [(C-L14)/(H14-L14)]

ตัวแปรที่อยู่ในสูตรนี้คือ

C (Current Close) = ราคาปิด ณ ปัจจุบัน หรือ ราคาปัจจุบัน ในกรณีที่ตลาดยังไม่ปิด

L14 (Lowest Low) = จุดต่ำสุดในรอบ 14 วัน (หรือ 14 แท่งเทียน อยู่ที่กำหนด)

H14 (Highest High) = จุดสูงสุดในรอบ 14 วัน (หรือ 14 แท่งเทียน อยู่ที่กำหนด) 

ค่า %D คำนวณได้โดย %D = 3-day SMA of %K หรือ (%K0 + $K-1 + $K-2) / 3 

Stochastic Oscillator ใช้บอกอะไรได้บ้าง

สามารถใช้ในการบอกสัญญาณได้หลากหลายประเภท ซึ่งในการบอกความเป็นไปได้หรือแนวโน้มต่าง ๆ จะสามารถดูได้จากค่า %K (ราคาล่าสุด) และ %D (ราคาเฉลี่ย) โดยแบ่งได้เป็น

ใช้บอกเทรนด์

สามารถใช้ Stochastic Oscillator บอกเทรนด์ ด้วยการสังเกต %K และ %D

หาก %K > %D (หมายถึงเส้น %K อยู่เหนือเส้น %D) สามารถแปลได้ตรงตัวคือ ราคาล่าสุด (%K) อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าราคาค่าเฉลี่ย หมายถึงราคาตอนนี้มีแนวโน้มหรือเทรนด์ที่จะเป็นขาขึ้น

ในทางกลับกัน หาก %K < %D (หมายถึงเส้น %K อยู่ต่ำกว่าเส้น %D) จะหมายถึงราคาล่าสุด (%K) อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าราคาค่าเฉลี่ย หมายถึงราคาตอนนี้มีแนวโน้มหรือเทรนด์ที่จะเป็นขาลง โดยจะเน้นสำหรับเทรนด์ระยะสั้น เพราะเทรนด์ระยะยาวข้อมูลอาจจะไม่แม่นยำมากนัก

ใช้บอกโมเมนตัม

สามารถใช้ Stochastic Oscillator บอกโมเมนตัมหรือความแข็งแกร่งของแนวโน้มได้โดยการดู %K และ %D โดย

หาก %K และ %D อยู่ถ่างออกจากกันเยอะ จะทำให้โมเมนตัมของกราฟแข็งแรง และมีโอกาสที่แนวโน้มจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

หาก %K และ %D อยู่แบบแคบ ๆ ไม่ห่างกันมาก หมายถึงโมเมนตัมของกราฟอ่อนแอ และมีแนวโน้มสูงที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มในไม่ช้า

ใช้บอกความถูกหรือแพง

สามารถใช้ Stochastic Oscillator ในการบอกความถูกหรือแพงได้

หาก %K > 80 แสดงให้เห็นว่ามีการซื้อมากการเปิดหรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า (Overbought) ซึ่งเป็นโซนที่แพงเกินจริงและไม่ควรทำการเข้าซื้อในช่วงนี้

หาก %K < 80 แสดงให้เห็นว่ามีการขายมากเกินไปหรือที่เรียกกันว่า (Oversold) ซึ่งเป็นโซนที่ถูกและไม่ควรทำการขายในช่วงนี้

ใช้บอกจุดกลับตัว

นอกจากจะสามารถใช้บอกแนวโน้ม, โมเมนตัม และบอกความถูกหรือความแพงแล้ว ยังสามารถใช้ในการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดจุดกลับตัวได้เช่นกัน โดย

หาก %K กำลังอยู่แนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่ราคาไม่ขึ้นตาม มีแนวโน้มที่จะเกิดการขัดแย้งระหว่างข้อมูล 2 ตัวเกิดขึ้นและมีโอกาสเกิด Bearish Divergence ซึ่งจะทำให้กลับตัวเป็นตลาดขาลง

หาก %K กำลังอยู่ในแนวโน้มที่ปรับตัวลงเรื่อย ๆ ในขณะที่ราคาไม่ปรับลงตามหรือลงแบบแค่ชะลอตัว มีแนวโน้มที่จะเกิดการขัดแย่งระหว่างข้อมูล Indicator และราคาจริง ทำให้มีโอกาสที่จะเกิด Bullish Divergence ซึ่งจะทำให้กลับตัวเป็นตลาดขาขึ้น 

การใช้ Stochastic Oscillator ดีอย่างไร

การใช้ Stochastic Oscillator มีประโยชน์อย่างมากในการซื้อขายหุ้นและตลาด Forex โดยสามารถใช้ในการระบุสัญญาณของจุดที่มีการ Oversold หรือจุดที่มีการ Overbought เพื่อที่จะเป็นข้อมูลสำหรับนักลงทุนเพื่อเตรียมที่จะซื้อหรือขายหุ้น นอกจากนี้ยังสามารถจับแนวโน้มของราคาซึ่งสามารถช่วยในการตรวจสอบว่าตลาดมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นหรือลงในอนาคตได้ ด้วยความสามารถในการช่วยในการระบุสัญญาณซื้อขายที่สำคัญและการตัดสินใจทางการลงทุน Stochastic Oscillator เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และน่าสนใจสำหรับนักลงทุนในตลาดทุน

สรุปบทความ

Stochastic Oscillator ถือเป็นหนึ่งเครื่องมือที่ดีที่ใช้ในการหาสัญญาณในการแกว่งตัวของราคา ที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ชอบลงทุนแบบ Day Trade แต่ต้องระวังเรื่องสัญญาณหลอกเช่นกัน โดยต้องใช้ประสบการณ์เข้ามาช่วย เมื่อมีการลงทุนเยอะขึ้น จะทำให้ท่านสามารถจับสัญญาณหลอกได้ง่ายขึ้น และถ้าหากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านการลงทุนสามารถเข้ามาได้ที่ สอนเทรด forex เบื้องต้น