Moving Average คืออะไร การใช้ EMA และ MA เทรดในตลาดจริง

Moving Average คืออะไร การใช้ EMA และ MA เทรดในตลาดจริง เป็นหนึ่งใน อินดิเคเตอร์ ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตลาด Forex เนื่องจากว่า Moving Average เป็นอินดิเคเตอร์พื้นฐานที่ไม่ได้มีความซับซ้อนมากนัก แต่จัดได้ว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการเทรด

Moving Average คืออะไร

Moving Average คือ อินดิเคเตอร์เส้นค่าเฉลี่ย ได้รับนิยมเป็นอย่างมากทั้งในตลาดหุ้น และตลาด Forex แต่ Moving Average (MA) มีหลายประเภทด้วยกัน แต่ประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาด Forex จะเป็น Exponential Moving Average หรือ EMA เป็นประเภทที่เทรดเดอร์ Forex นิยมใช้ในการวิเคราะห์กราฟราคามากที่สุด

Moving Average คืออะไร

Moving Average เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับนักวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ว่าจะในตลาดหุ้นหรือแม้แต่ใน ตลาด Forex ก็มีเทรดเดอร์ไม่น้อยที่ใช้ Moving Average เป็นเครื่องมือทำมาหากิน

Moving Average “เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้หาค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาที่เรากำหนด” และ Moving Average เป็นอินดิเคเตอร์ที่ไม่ค่อยเหมาะกับสภาวะ ตลาด Sideway ถ้าตลาดเป็น Sideway เจ้า Moving Average ค่อนข้างที่จะให้สัญญาณหลอกค่อนข้างบ่อย ตัวเส้น MA จะพันกันมั่วไปหมด

ดังนั้น เทรดเดอร์ในตลาด Forex ส่วนใหญ่จะไม่ใช้ Moving Average เป็นสัญญาณซื้อขายในตอนที่สภาวะตลาดเป็น Sideway

Moving Average  “เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้หาค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาที่เรากำหนด”

โดยอินดิเคเตอร์ Moving Average จะนำเอา ราคาปิด จุดสูงสุด จุดต่ำสุด มาหาค่าเฉลี่ย ในช่วงเวลาที่เรากำหนดหรือช่วงเวลาที่เราต้องการใช้หาค่าเฉลี่ย

สมมุติว่า ต้องการทราบว่าหุ้น A ราคาใน 10 วันนี้มีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่

สมมุติว่า ราคาของหุ้น A ก่อนหน้านี้ 10 วัน เท่ากับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 บาท ตามลำดับ ดังนั้น ค่าเฉลี่ย 10 วันจะมีราคาที่ 5 บาท

Moving Average(MA) สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น ใช้เพื่อหาแนวโน้มของราคา ใช้หา แนวรับ แนวต้าน และสามารถใช้ Moving Average เป็นสัญญาณในการซื้อขายได้เช่นเดียวกัน

โดย Moving Average จะมีหลากหลายประเภท แต่เทรดเดอร์ในตลาด Forex นิยมใช้กันมีเพียง 2 ประเภท

1. Simple Moving Average (SMA)
2. Exponential Moving Average (EMA)

เทคนิค Moving Average

เทคนิค Moving Average มีหลากหลายวิธี แต่เนื้อหานี้ผมจะสรุปเกี่ยวเทคนิคและประโยชน์ของ Moving Average ที่ใช้ในตลาด Forex ออกเป็น 4 วิธี ได้แก่

1. ใช้ Moving Average ดูแนวโน้มของราคา

เราสามารถใช้เส้น Moving Average เพื่อหาแนวโน้มของราคาได้ ใช้ในการยืนยันว่าตอนนี้ราคากำลังเคลื่อนที่ในแนวโน้มอะไร

แนวโน้มขาขึ้น Uptrend

ลักษณะของแนวโน้มขาขึ้นคือ เส้น Moving Average ที่มีค่าน้อยจะอยู่ข้างบน เส้น Moving Average ที่มีค่ามากจะอยู่ข้างล่าง

จากภาพด้านล่าง ในตัวอย่างจะมีค่า EMA(50) คือเส้นสีน้ำเงิน, EMA(100) คือเส้นสีชมพู

แนวโน้มขาลง Downtrend

ลักษณะของแนวโน้มขาขึ้นคือ เส้น Moving Average ที่มีค่าน้อยจะอยู่ข้างล่าง เส้น Moving Average ที่มีค่ามากจะอยู่ข้างบน

จากภาพด้านล่าง ในตัวอย่างจะมีค่า EMA(50) คือเส้นสีน้ำเงิน, EMA(100) คือเส้นสีชมพู

2. ใช้ Moving Average หา แนวรับ แนวต้าน

Moving Average สามารถใช้หาแนวรับแนวต้านได้ โดยเส้น Moving Average ที่นิยมใช้ในการหา แนวรับ แนวต้าน จะอยู่ในประเภท Simple Moving Average มีชื่อย่อว่า SMA

เนื่องจากสูตรของการคำนวณ SMA จะเป็นสูตรคำนวณ หาค่าเฉลี่ยตรงๆ ตัวเลย จึงทำให้ค่าที่ได้ตรงไปตรงมา เหมาะสำหรับใช้ในการหา แนวรับ แนวต้าน

แนวรับ Support

จากภาพด้านล่าง ใช้เส้น SMA(100) เพื่อให้หาแนวรับของราคา

แนวต้าน Resistance

จากภาพด้านล่าง ใช้เส้น SMA(100) เพื่อให้หาแนวต้านของราคา

3. ใช้ Moving Average เพื่อดูโมเมนตัมของราคา

โมเมนตัม (Momentum) คือความสามารถของราคาในการเคลื่อนที่ตามแนวโน้ม ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆ คือ ใช้ดูว่าราคามีโอกาสเปลี่ยนแนวโน้มหรือยัง

ซึ่งเส้น Moving Average ที่ใช้ดูโมเมนตัมของราคาจะนิมยมใช้ตัว EMA เราจะใช้อยู่ดูโมเมนตัมของราคาอยู่ 3 เส้น

• EMA(20) เส้นสีเขียว
• EMA(50) เส้นสีม่วง
• EMA(100) เส้นสีแดง

แนวโน้มขาขึ้น Uptrend

ลักษณะของแนวโน้มขาขึ้น คือ เส้น Moving Average ที่มีค่าน้อยจะอยู่ข้างบน เส้น Moving Average ที่มีค่ามากจะอยู่ข้างล่าง

ตัวอย่าง การเกิดโมเมนตัมบน แนวโน้มขาขึ้น

• ในกรอบสีขาว หมายความว่า ยังไม่เป็นโมเมนตัม
• ในกรอบสีน้ำเงิน หมายความว่า มีโมเมนตัมเกิดขึ้นที่แนวโน้มขาขึ้น

แนวโน้มขาลง Downtrend

ลักษณะของแนวโน้มขาขึ้น คือ เส้น Moving Average ที่มีค่าน้อยจะอยู่ข้างล่าง เส้น Moving Average ที่มีค่ามากจะอยู่ข้างบน

ตัวอย่างการเกิดโมเมนตัมที่แนวโน้มขาลง

• ในกรอบสีขาว หมายความว่ายังไม่เป็นโมเมนตัม
• ในกรอบสีน้ำเงิน หมายความว่า มีโมเมนตัมเกิดขึ้นที่แนวโน้มขาลง

4. ใช้ Moving Average เพื่อหาสัญญาณซื้อขายในการทำกำไร

Moving Average สามารถใช้หาสัญญาณซื้อขายได้หลากหลายวิธี แต่ในตัวอย่างนี้ผมจะใช้เส้น Moving Average ประเภท EMA 2 เส้นในการหาสัญญาณ

• EMA(20) เส้นสีเขียว
• EMA(50) เส้นสีแดง

สัญญาณซื้อขาย

• สัญญาณซื้อ คือ เข้า Buy เมื่อเส้นสีเขียวตัดเส้นสีแดงขึ้นไป แล้วเส้นสีเขียวอยู่ข้างบน
• สัญญาณขาย คือ เข้า Sell เมื่อเส้นสีเขียวตัดเส้นสีแดงลงมา แล้วเส้นสีเขียวอยู่ข้างล่าง

จากภาพด้านล่าง วงกลมสีแดงคือสัญญาณ Sell, วงกลมสีเขียวคือสัญญาณ Buy

ตัวอย่าง การซื้อขายในแนวโน้มขาขึ้น

เข้า Buy เมื่อเส้นสีเขียวตัดเส้นสีแดงขึ้นมาข้างบน และจะปิดออร์เดอร์เมื่อเส้นสีแดงตัดเส้นสีเขียวลงมา

ตัวอย่าง การซื้อขายในแนวโน้มขาลง

จะเข้า Sell เมื่อเส้นสีเขียวตัดเส้นสีแดงลงมาข้างบน และจะปิดออร์เดอร์เมื่อเส้นสีแดงตัดเส้นสีเขียวขึ้นไป

และสุดท้ายนี้ เรามาดูกันว่าทำไม เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้เส้น Moving Average ในสภาวะตลาด Sideway

จากภาพด้านล่าง จุดที่บอกให้ Buy หรือ Sell จะไม่ห่างกันมาก หากเทรดเดอร์เข้าซื้อตามสัญญาณ EMA อาจจะทำให้มีโอกาสขาดทุนสูง